六条候选组合的独立数值复核

CV7-001 独立复核

已用Python标准库独立复算六条冻结CSV,未调用2号引擎、未重新回测。manifest所列11个文件的SHA256及字节数全部吻合。对照为候选10%、其余四资产各22.5%,相对60/140阈值、次收盘冻结数量、5bps;不套用CV6的25%规则。

六条均为2022-01-24至2026-11-04,共1201条,日期严格递增、序列一致、净值正且有限。汇总六行未列起止日和观测数;起止日与预设吻合,条数仅能从CSV验证。

候选 末净值 年化:资金1/首净值基准 % 最大回撤 % 峰→谷→恢复 峰至恢复天
DBMF 1.454008 8.1502/8.1615 11.9655 2022-03-30→2022-10-20→2023-12-14 624
KMLM 1.426707 7.7219/7.7332 11.9996 2022-03-08→2022-10-20→2023-12-19 651
DBC 1.467590 8.3609/8.3722 14.9414 2022-03-08→2022-10-20→2024-03-01 724
PDBC 1.465216 8.3241/8.3355 14.9761 2022-03-08→2022-10-20→2024-03-01 724
UUP 1.433272 7.8255/7.8368 12.5479 2022-03-04→2022-10-20→2023-12-14 650
MLPX 1.514254 9.0731/9.0845 14.2827 2022-03-30→2022-09-27→2023-12-13 623

公式:年化=(末值/基准)^(365.25/日历天数)−1;回撤=max(1−当日净值/截至当日历史峰值)。恢复为谷后首次达到原峰值,天数按日历计。六条最深回撤均已恢复,最长观察水下天数也与汇总一致。

逐项比较:除首净值基准年化外,其余指标在1e-12容差内一致;资金1年化全部吻合。首值均为0.9995002498750625,数值符合1/(1+5bps),但没有初始资金与收费流水,不能认证收费算法。首值归一化年化高约1.13基点,属口径差异,未确认计算错误。

达标证据缺口(最多5项):①上述初始资金/费用口径缺原始流水;②不足5年共同样本不能充作10年或长期8%证明,KMLM/UUP本段低于8%;③存续产品探索筛选缺真正样本外证据;④复权代理及分配重建缺底层认证材料;⑤净值CSV无法独立核验持仓、越界信号、次共同交易日执行、费用与税务。后四项均为尚无证据,不认定为错误。CV8的8%为长期目标,不能据此承诺达标。