2026-11-11归档 · 以下为完整原始研究说明。原文件和选定证据随包保存；未镜像第三方教程、全部行情和运行环境。源目录引用仅用于溯源，不代表全部附件都在本包中。
PP-TH1535：每日收盘15%/35%阈值再平衡 报告日期2026-11-10；历史模拟，非个人实盘建议或策略账户变更。 用户指定任一资产低于15%或高于35%触发四资产回到25%。本研究每天共同交易日收盘检查，严格越界才触发，订单数量冻结到下一交易日收盘执行；不额外加月度或年度重置。恰好15%/35%不触发，浮点容差1e-12。成交时先卖后买，现金不足按比例缩减，不借款。研究单位允许分数份额，不等于券商真实整股撮合。 沿用RC-01冻结数据：SPY/TLT/GLD/BIL，2007-05-30至2026-11-04共4891交易日。单边成交摩擦5基点，初始建仓计费；美元名义总收益、分红理想再投资，未计个人税与汇率。单一主供应商复权代理的质量限制延续，未新增或替换数据。 同源对照： 每日15/35阈值版：年化7.214733%，最大回撤16.980723%，年化波动7.535687%，7次再平衡，最深回撤恢复798天；初始1万美元期末38720.69美元。 原每月版：年化6.721935%，最大回撤17.582996%，年化波动7.439182%，234次再平衡，最深回撤恢复800天；初始1万美元期末35404.74美元。 两者次数均不含建仓，实际风险不同。该历史样本支持阈值版相对月度版更高收益和稍小最深回撤，但其波动略高；不能外推成必然优越，也不是AI价值证明。 阈值版首次信号为2008-10-09，SPY权重14.3874%，2008-10-10执行。7次执行日期依次为2008-10-10、2011-08-11、2013-05-29、2017-10-23、2022-01-04、2024-11-25、2026-01-21。末日无未执行信号。 成本敏感性：将单边摩擦从5提高至10基点，独立阈值路径年化为7.242469%，反而略高。已复核：费用会改变权重路径、越界日期及后续价格，后3次信号日期发生变化，不能解释为收费更高有利。另固定5基点版本的信号日期，仅重算10基点费用和各次目标数量，年化7.208361%，低于主结果7.214733%。因此阈值触发具有路径敏感性，不应仅以两个相近年化判断成本稳健性。完整日期与控制实验见验收.json、结果.json。 验证：严格边界、上下越界、无越界不交易、次日冻结数量、未来价格不改变已确定信号、分红总收益计入权重6类检查通过。使用独立总收益单位记账重新生成信号和净值；5基点净值最大差8.44e-15，10基点1.74e-14以内。重新运行月度版本5/10基点均与旧归档逐日净值完全一致。每日资金、费用、资产盈亏守恒，非负现金；原冻结数据与原引擎未改。 报告采用新8页阈值版及306字摘要；旧月度PDF/TXT保留在原位置及output/pdf/archive/monthly-v1-2026-11-10。新报告修改不改变C6账户、其他研究任务、服务、生产数据库或自动采集。